Glossario finanziario - Valore a Rischio

Indicatore di rischio che, relativamente a un investimento, misura la perdita che non sarà superata con un determinato livello di confidenza in un certo orizzonte temporale.

Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio utilizzabile nelle decisioni finanziarie. Esso esprime la perdita massima probabile (a un certo livello di confidenza statistica) in un determinato orizzonte temporale.
Per determinare il value at risk (VaR) occorre conoscere: il valore della posizione, la variabilità dei fattori di rischio che sottostanno alla posizione e le loro correlazioni, la forma della loro distribuzione di probabilità, l'intervallo di confidenza desiderato, l'orizzonte temporale sul quale effettuare la valutazione.

Value at Risk

VaR

Benchmark, Fondo Comune di Investimento Aperto, Rischio di Mercato, Tracking Error