Glossario finanziario - Theta

Definizione

Indicatore che esprime la variazione del prezzo di uno strumento derivato al ridursi della vita residua.

Approfondimenti

Il theta rappresenta la derivata prima del valore di uno strumento derivato rispetto al trascorrere del tempo e all'avvicinarsi della data di scadenza, pertanto viene anche detto "time decay":

dove f rappresenta il prezzo dello strumento derivato e t la durata residua.
Il theta assume quasi sempre un valore negativo: con il trascorrere del tempo lo strumento derivato tende a valere meno.

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