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Glossario finanziario - Money Weighted Rate of Return

Definizione

Rendimento effettivo di un portafoglio calcolato tenendo conto delle decisioni di conferimento/riscatto del cliente effettuate nell'arco di un dato periodo.

Approfondimenti

Il money weighted rate return (MWRR) è il tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito. Tale misura serve all'investitore per valutare il rendimento effettivo del proprio investimento.
Il MWRR tiene adeguatamente conto degli apporti o delle sottrazioni di capitale che l'investitore effettua nel corso del periodo di investimento.
Il MWRR può essere definito, su un dato periodo di investimento, come: il valore finale del portafoglio, meno il valore iniziale del portafoglio, al netto dei flussi intercorsi nel periodo di investimento, il tutto rapportato al patrimonio medio investito.
Il patrimonio medio investito può essere calcolato con diversi metodi. Il più diffuso è il cosiddetto metodo dei numeri (day weighted cash flows) in base al quale la giacenza media del portafoglio risulta dalla moltiplicazione di ogni saldo giornaliero per il numero di giorni pari alla durata di tale saldo.

Acronimo

MWRR

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Money Weighted Rate of Return

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