Migrazione Mercato SeDeX: Instrument ID e descrizione
A partire dal 25 giugno 2012, data di migrazione (go-live) del Mercato SeDeX sulla piattaforma tecnologica MIT - Millennium IT, ai covered warrant e certificates quotati verrà assegnato un codice "INSTRUMENT ID".
Con Avviso n. 11560 del 20 giugno 2012 è possibile visualizzare i nuovi INTRUMENT ID per ciascun covered warrant e certificates quotato a partire dalla data di go-live.
Clicca qui per scaricare l'Avviso e il file con i nuovi codici
La descrizione per i covered warrant e certificates già in quotazione alla data di migrazione non subirà variazioni.
Per i covered warrant e certificates di nuova quotazione a partire dalla data di migrazione la descrizione verrà assegnata sulla base delle seguenti indicazioni:
Descrizione (al massimo 40 caratteri)
La descrizione può essere al massimo di 40 caratteri e ha la finalità di includere, per quanto possibile, una serie di sigle e dati numerici (espressi anche in percentuale) per identificare le principali caratteristiche delle strumento finanziario individuato.
Poiché gli strumenti finanziari quotati nel mercato SeDeX sono molto eterogenei, le descrizioni possono differenziarsi per segmento, tipologia e caratteristiche.
Regole generali:
- L’emittente è identificato con una sigla univoca vedi file VISUALIZZA PDF (Es.: SG = Societe Generale)
- La parità verrà inserita solo per i cw plain vanilla
- La mappatura, o nel caso di certificates la Mappa Acepi, nasce con la finalità di raggruppare quegli strumenti finanziari che hanno lo stesso profilo di rimborso ma differente nome marketing vedi file VISUALIZZA PDF
- File con elenco delle Sigle associate ai differenti nomi marketing vedi file VISUALIZZA PDF
- La modalità di esercizio per gli strumenti potrà essere contraddistinta dalla lettere E = europeo , A = americano, P = periodico
- Gli strumenti finanziari che posseggono una partecipazione, un cap o o sono autocallable, presenteranno nella descrizione una lettera che identificativa tale caratteristica vedi file VISUALIZZA PDF . Qualora la denominazione ecceda i 40 caratteri, per esigenze di spazio verranno omesse.
- Se lo strumento presenta almeno una barriera, il valore numerico corrispondente (può essere espresso anche solo in percentuale) sarà preceduto dalla lettera B = barriera
- La scadenza degli strumenti finanziari è espressa in “ggmmaa”, salvo eccezioni. (gli open-end certificates non hanno scadenza)
La descrizione è formata dai seguenti campi:
- Covered Warrant plain vanilla:
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono campi facoltativi, quindi valorizzati solo se presenti.
Emittente + Sottostante + Parità + Mappa + Facoltà * + Strike + Esercizio + Scadenza
*(C= call / P = put)
Esempio:
Societe Generale, Call 7 su Fiat, parità 0,1 esercizio americano, scadenza 10 novembre 2009.
SGF0,1SLC7A101109
- Covered Warrant strutturati/esotici
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono campi facoltativi, quindi valorizzati solo se presenti.
Emittente + Sottostante + Mappa + Sigla* + Strike* + Altre caratteristiche * + Esercizio + Scadenza
Esempio:
Banca Monte dei Paschi di Siena, su Euribor 3 mesi, strike 3,5, prodotto esotico, nome marketing CAP, esercizio periodico, scadenza 30 settembre 2009.
MPSEUR03MEXCAP3,5P300909
- Leverage certificates
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono campi facoltativi, quindi valorizzati solo se presenti.
Emittente + Sigla Sottostante + Mappa Acepi + Sigla + Strike + Altre caratteristiche * + Barriera + Esercizio + Scadenza
Esempio:
ABN AMRO BANK - MINI Futures LONG su FTSEMIB - Strike 10.500 – strumento Autocallable – Barriera 10.311 (detto anche Stop-Loss) - Esercizio europeo - scadenza 14 gennaio 2011
ABNFTMIBSLML10500AB10311E140111
- Investment certificates (classe A – classe B)
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono campi facoltativi, quindi valorizzati solo se presenti.
Emittente + Sigla Sottostante + Mappa Acepi + Sigla + Strike* + Altre caratteristiche * + Barriera* + Esercizio + Scadenza*
Esempio:
BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK - open end su Dow Jones Aig Natural Gas – esercizio periodico
UCHDJAINGCNPOPENP
Esempio:
DEUTSCHE BANK AG – Bonus con cap su DJ Eurostoxx50 – Strike/Bonus 124% - Barriera 1006,12 – esercizio europeo – scadenza 19 settembre 2011.
DBDJES50CCPBON124%CB1006,12E190911
Esempio:
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE – Equity protection con cap su ENEL – Strike (Livello di Protezione) 6,3159 – partecipazione al rialzo 100% - esercizio europeo - Scadenza 27 luglio 2012
BPAENELCP6,3159P100%CE270712
Esempio:
Banca Aletti & C. – Step su ENI – Strike 16,74 – Autocallable – esercizio europeo scadenza 30 settembre 2011
ALENICCPXP16,74AE300911