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Glossario finanziario - Valore Temporale

Definizione

Componente, insieme al valore intrinseco, del valore di un'opzione. Il valore temporale è dato dalla differenza tra il prezzo dell'opzione e il suo valore intrinseco.

Approfondimenti

Il valore di un’opzione può essere scomposto in due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale. ll valore temporale (time value) è pari alla differenza tra il prezzo dell'opzione e il suo valore intrinseco. Rappresenta quanto un investitore è disposto a pagare oltre il valore intrinseco, e dipende dalla vita residua dell'opzione, dalla volatilità dell'attività sottostante, dal tasso di interesse risk free e dagli eventuali dividendi distribuiti dall'attività sottostante. Il valore di un’opzione at the money o out of the money corrisponde al time value, essendo nullo il suo valore intrinseco. Il valore temporale si riduce man mano che l'opzione si avvicina alla sua scadenza.

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