Glossario finanziario - Time Spread

Definizione

Strategia operativa mediante la quale si assumono posizioni su due o più opzioni dello stesso tipo, stesso prezzo di esercizio e diversa scadenza. La strategia di spread temporale può riguardare anche contratti futures.

Approfondimenti

Lo spread temporale su opzioni è dato dalla combinazione di un acquisto di un contratto di opzione e la contestuale vendita dello stesso contratto, avente caratteristiche identiche (attività sottostatnte, prezzo di esercizio, ecc.) salvo che la scadenza.
Lo spread temporale su futures è meno frequente e prevede l'assunzione simultanea di una posizione lunga su un contratto relativo a una scadenza e di una posizione corta sullo stesso contratto e lo stesso ammontare relativa a un'altra scadenza.

Argomenti correlati

Nuova Ricerca

Time Spread

Formazione finanziaria

Consulta la sezione Formazione Sotto la Lente per approfondire le tue conoscenze sul mondo della finanza e di Borsa Italiana.

VAI


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.