Glossario finanziario - Straddle
Definizione
Strategia operativa che prevede l'apertura di una posizione lunga su una call e una posizione lunga su una put con medesimo prezzo di esercizio.
Approfondimenti
Lo straddle è una combinazione. Le combinazioni sono strategie operative realizzate mediante l'apertura di più posizioni su opzioni call e put scritte sul medesimo sottostante.
Lo straddle consiste nell'acquisto simultaneo di una call e di una put con prezzo di esercizio e scadenza uguali.
Tale strategia è adatta ad operatori che si aspettano una variazione del prezzo dell'attività sottostante in aumento o in diminuzione.
Il payoff di tale strategia è rappresentato in figura 1.
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