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Borsa Italiana: anno record per ETF, SeDex e Idem

Leader in Europa per scambi di Exchange Traded Fund e Securitised Derivatives sui sistemi telematici

05 Gen - 14.30


L’anno appena concluso non è stato soltanto un anno record per il mercato azionario ma è stato anche caratterizzato dalle ottime performance degli ETF e dei mercati SeDex e Idem.

A livello internazionale Borsa Italiana si conferma leader in Europa sia per gli scambi su sistemi telematici su Exchange Traded Fund, sia per quelli su Securitised Derivatives.

Le statistiche ufficiali della FESE (Federazione delle Borse Europee) relative al periodo gennaio – novembre 2006 confermano il primato del mercato italiano per contratti scambiati sui sistemi telematici: ETF a 706.172 davanti ai 312.270 di Euronext e ai 296.342 di Deutsche Borse; Securitised Derivatives a 4,1 milioni, a fronte dei 3,5 milioni di Euronext e dei 1,7 milioni di Swiss Exchange.

Più in dettaglio gli scambi di ETF hanno visto una media giornaliera di 3.043 contratti (+116,7% rispetto al 2005) e 68,7 milioni di euro di controvalore (+101,6% rispetto al 2005) che rappresentano i massimi storici.

L’ETF più scambiato è stato l’ Ishares Msci Japan, con una media giornaliera di 479 contratti e 7,3 milioni di euro di controvalore, seguito dal Ishares FTSE/XINHUA China 25 con una media giornaliera di 344 contratti e 3,1 milioni di euro di controvalore e dal LYXOR ETF China con una media giornaliera di 242 contratti e 1,8 milioni di euro di controvalore.

Nel corso dell’ultimo anno si è inoltre ampliata la copertura geografica e settoriale offerta, con la quotazione di ETF dedicati ai mercati emergenti, al mercato UK, alle commodities, al real estate e ancora con i cosiddetti “style”.

A fine 2006 gli ETF quotati erano 87, triplicati da fine 2005 quando erano 30.

Il patrimonio complessivo distribuito in Italia, cioè l’asset under management depositato in Monte Titoli, ha raggiunto il nuovo massimo storico di 7,6 miliardi di euro (ammontava a 3,98 miliardi di euro a fine 2005).

Anche SeDeX, il mercato dei Securitised Derivatives (Certificates e Covered Warrants) di Borsa Italiana, ha registrato una decisa crescita nel 2006: con una media giornaliera di 18.000 contratti e un controvalore medio giornaliero di 279,2 milioni di euro ha  segnato un progresso del 10,5% e del 44,8% sul 2005.

Sono quotati sul SeDex 4.647 strumenti, suddivisi in 3.690 cw (3548 cw plain vanilla e 142 cw esotici/strutturati) e 957 certificates (681 investment certificates e 276 leverage certificates).

Venerdì 15 dicembre 2006 è stato stabilito il nuovo massimo storico di scambi in una singola seduta, con un controvalore di 603,1 milioni di euro. Il mese di novembre, con 473  milioni di euro di media giornaliera, risulta essere il mese più liquido per controvalore scambiato nella storia del SeDex.

Per SeDeX, il sottostante maggiormente scambiato è stato l’indice S&P/MIB di Borsa Italiana con una media giornaliera di 7.300 contratti e un controvalore di 97 milioni di euro.

Complessivamente, nel corso del 2006, sugli ETF e su SeDeX sono stati scambiati 5,3 milioni di contratti e 88,3 miliardi di euro di controvalore.

Il 2006 ha rappresentato nuovamente un anno record per l’Idem – il Mercato dei Derivati di Borsa Italiana – caratterizzato da una crescita dell’attività di negoziazione per tutte le tipologie di strumenti negoziati.

Sono stati scambiati 31,6 milioni di contratti standard, per un controvalore nozionale di 1.196 miliardi di euro, mentre la media giornaliera di contratti standard è passata da 101.057 del 2005 a 124.764 (+23,5% sul 2005), nuovo massimo storico dell’Idem.

I futures su S&P/MIB hanno fatto registrare una media giornaliera di 15.937 contratti standard (+13,9% sul 2005) e di 3 miliardi di euro di controvalore nozionale (+31,4%).

Gli scambi di miniFutures su S&P/MIB sono risultati complessivamente pari a 1,7 milioni di contratti standard e 62,2 miliardi di euro di controvalore nozionale, con una media giornaliera di  6.600 contratti standard (+29,4%) e 246,1 milioni di euro di controvalore nozionale (+48,8%).

Il 18 maggio è stato raggiunto il record storico per scambi di controvalore nozionale in una singola seduta con 538,4 milioni di euro.

Le opzioni su azioni sono cresciute sia in termini di contratti standard, toccando il nuovo massimo storico con una media giornaliera di 63.360 (+30,4% sul 2005), sia in termini di controvalore nozionale, a 286,4 milioni di euro (+34,0% sul 2005).

Le opzioni su azioni, con 43 sottostanti, si sono confermate lo strumento più negoziato sull’Idem in termini di contratti standard.

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