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Glossario



Termine
Theta
Categoria
Strumenti Finanziari Derivati

Definizione
Indicatore che esprime la variazione del prezzo di uno strumento derivato al ridursi della vita residua.

Approfondimento
Il theta rappresenta la derivata prima del valore di uno strumento derivato rispetto al trascorrere del tempo e all'avvicinarsi della data di scadenza, pertanto viene anche detto "time decay":

dove f rappresenta il prezzo dello strumento derivato e t la durata residua.
Il theta assume quasi sempre un valore negativo: con il trascorrere del tempo lo strumento derivato tende a valere meno.
Ultimo Aggiornamento: 17 gennaio 2011 - 07:17

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