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Glossario finanziario - Method for Portfolio Valuation

Definizione

Metodologia di calcolo dei Margini Iniziali utilizzata da CC&G per il comparto Obbligazionario

Approfondimenti

La metodologia MVP (Method for Portfolio Valuation) viene utilizzata per il calcolo dei Margini Iniziali dei contratti a pronti e Repo, sia di tipo «Classic», sia di tipo «Sell-BuyBack», sui titoli negoziati sui mercati obbligazionari per i quali CC&G svolge, unitamente a LCH.Clearnet SA, il ruolo di Controparte Centrale.
Tale metodologia di calcolo prevede le seguenti tipologie di Margini Iniziali:
a) Margini di Mark to Market, che hanno la funzione di rivalutare giornalmente al mercato le posizioni;
b) Margini Ordinari, che hanno la funzione di valutare la perdita massima possibile nell’ipotesi di liquidazione delle posizioni nello scenario tassi/prezzi ragionevolmente più sfavorevoli.

Il metodo MVP (Method For Portfolio Valuation) misura il rischio associato a una posizione in titoli di Stato italiani, calcolando la massima perdita probabile (in senso statistico) sulla base della duration del titolo.
La metodologia MVP è in grado di ricomprendere in un’unica classe gli strumenti finanziari significativamente correlati tra loro sulla base della loro specifica sensibilità a variazioni di tasso d’interesse, misurata attraverso la duration

Acronimo

MVP

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Method for Portfolio Valuation

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