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Glossario finanziario - Margine Iniziale Ordinario

Definizione

Ammontare di garanzie sufficiente a coprire i costi teorici di liquidazione che CC&G sosterrebbe, in caso d’insolvenza, per chiudere le posizioni del Partecipante nello scenario di mercato più sfavorevole, ragionevolmente possibile.

Approfondimenti

Il Margine Iniziale Ordinario è calcolato sulle posizioni in Futures non Straddle, sulle posizioni ex-Futures in consegna, sulle posizioni in opzioni e su quelle cash. Tale tipologia di Margine ha la funzione di valutare la perdita massima ragionevolmente possibile nell’ipotesi di variazioni dei prezzi di mercato dell’attività sottostante (nell’ambito del cosiddetto Intervallo del Margine) in senso avverso alla posizione complessiva del Partecipante.

Esempio

Si ipotizzi di dover calcolare il Margine Iniziale Ordinario di una posizione in strumenti derivati che ha come sottostante una azione il cui prezzo di riferimento e 40 €.
Vengono ipotizzati due scenari, uno al rialzo ed uno al ribasso del 10%.

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