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Glossario finanziario - Margine Futures Straddle

Definizione

Rappresenta una tipologia di margine iniziale calcolato su posizioni in stock futures di segno opposto, su scadenze diverse e relative al medesimo sottostante (posizioni futures straddle).

Approfondimenti

La CC&G utilizza la metodologia TIMS per calcolare tale margine sulle posizioni costituite dalla combinazione di contratti Futures di segno opposto (acquisto vs vendita) su scadenze diverse, ma relative alla medesima attività sottostante (underlying asset). Tali combinazioni prendono il nome di Futures Straddle.
Questo Margine è pari al numero di posizioni Futures Straddle moltiplicato per il Margine Futures Straddle fissato dalla CC&G. Quest’ultimo viene determinato dalla CC&G partendo dal presupposto che la finalità del Margine Futures Straddle è quella di coprire il rischio di mercato di una coppia di posizioni Futures aventi segno opposto e scadenze diverse. Tiene pertanto conto di quale possa essere la massima variazione ragionevolmente possibile tra la differenza dei prezzi di Futures F1 e F2 (calendar spread) aventi scadenze diverse, rilevata in una giornata e la medesima differenza (calendar spread) rilevata nella giornata successiva.
Il valore dei margini Futures Straddle applicati per ogni classe di Futures è disponibile sul sito www.ccg.it nella sezione Gestione del rischio – Parametri margini.


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