Come varia il premio di un’opzione al variare del tasso d’interesse privo di rischio?

L’indicatore Rho esprime la sensibilità del premio di un’opzione al variare del tasso di interesse privo di rischio.

Il rho di una call è sempre positivo posto che il valore di una call cresce all’aumentare dei tassi d’interesse; al contrario, il rho di una put è sempre negativo posto che il valore di una put diminuisce al ridursi dei tassi d’interesse.