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Home page › Borsa Italiana › Pubblicazioni › IDEMagazine › Archivio IDEMagazine

Tutti i Numeri

Anno 2012	Contenuti	File
Numero 108 Aprile	L’importanza dei dividendi nel calcolo del valore teorico delle opzioni Facebook ha già stretto amicizia con i derivati Meglio la scommessa o l'investimento? In realtà...sono la stessa cosa Speciale Giornata Nazionale della previdenza	Vai al SOMMARIO
Numero 107 Marzo	Un doppio spread sul FTSEMIB per guadagnare in entrambe le direzioni A TUTTO GAS… ANZI NO! Continua la discesa dei prezzi dei contratti a termine sul metano In borsa meglio scommettitori che veggenti (3° parte) Speciale Oscar del Risparmio	Vai al SOMMARIO
Numero 106 Febbraio	Sfruttare un rialzo limitato Imprese e banche si preparano ad affrontare la direttiva "EMIR" sui titoli derivati In borsa meglio scommettitori che veggenti (2° parte) Speciale Oscar del Risparmio	Vai al SOMMARIO
Numero 105 Gennaio	Short Strangle con le MIBO weekly Torna a crescere l’esposizione sui titoli derivati per le banche americane In borsa meglio scommettitori che veggenti (1° parte) Speciale Weekly MIBO	Vai al SOMMARIO

Anno 2011	Contenuti	File
Numero 104 Dicembre	LE MIBO SETTIMANALI: nuove opportunità La (finta?) protezione dei Credit Default Swap Quello che il mercato ci insegna Speciale Webank	Vai al SOMMARIO
Numero 103 Novembre	Covered Call o Naked Put? I derivati sui metalli ferrosi MACD: Ordine nel caos Maratona dles Dolomites...ogni salita..un’opzione	Vai al SOMMARIO
Numero 102 Ottobre	Strategia composta in opzioni per doppio target Ritorno al Future RSI:Forza...non relativa Doppia personalità Come misurare la febbre del dollaro	Vai al SOMMARIO
Numero 101 Settembre	Gestione dei rischi dinamica con l’analisi di scenario Del maiale non si butta via niente (salvo i derivati) Lo stocastico...stocastico	Vai al SOMMARIO
Numero 100 Luglio	Approfittare dell’alta volatilità E il mondo dei derivati riscoprì il carbone… Caso o manipolazione? Difficile capirlo! (4a parte)	Vai al SOMMARIO
Numero 99 Giugno	Una gestione patrimoniale “LOW RISK” L’insostenibile leggerezza della volatilità (seconda parte) Caso o manipolazione? Difficile capirlo! (3a parte)	Vai al SOMMARIO
Numero 98 Maggio	Possibili strategie ribassiste L’insostenibile leggerezza della volatilità Caso o manipolazione? Difficile capirlo! (2a parte)	Vai al SOMMARIO
Numero 97 Aprile	Quale strike scegliere nella costruzione delle strategie? È finita l’era dei tassi bassi Caso o manipolazione? difficile capirlo! (1a parte)	Vai al SOMMARIO
Numero 96 Marzo	Strategie opportune in momenti di alta volatilità C’è petrolio e petrolio: l’importante è scegliere quello giusto Durante le crisi la psicologia fa la differenza	(file pdf - 1 MB)
Numero 95 Febbraio	Iron Condor Vivere nella bambagia è diventato costoso Quando il prezzo inganna	(file pdf - 3 MB)
Numero 94 Gennaio	Una gestione di portafoglio “buy-write” 2011: l’anno della ricostruzione del mercato dei derivati negli USA Qual’è l’uscita giusta?	(file pdf - 2 MB)

Anno 2010	Contenuti	File
Numero 93 Dicembre	Quanto si incassa vendendo CALL coperte Limitare l’utilizzo dei derivati: luci e ombre Il carattere dei prezzi	(file pdf - 1 MB)
Numero 92 Novembre	LE STRATEGIE: Bear Spread Spread Sbloccare i portafogli con le opzioni Turbolenze sul mercato dei cereali e copertura dal rischio A proposito di RSI	(file pdf - 2 MB)
Numero 91 Ottobre	Una strategia con le Mibo vicino a scadenza L’irresistibile fascino dei derivati colpisce anche in alto Il point & figure 2	(file pdf - 3 MB)
Numero 90 Settembre	LE STRATEGIE: Bull Spread Spread Stimare i costi diretti ma soprattutto indiretti dell’attività di hedging Perché il trader in opzioni dovrebbe utilizzare il Delta Hedging Il point & figure, un amico che viene dal passato	(file pdf - 1 MB)
Numero 89 Luglio	LE STRATEGIE: Covered Ratio Spread Vendere volatilità facendosi “guidare” dal mercato L’oscillatore stocastico	(file pdf - 596 KB)
Numero 88 Giugno	L’innovazione nel trading on line: SCALPTool e il MARKETQuotes Le greche in aiuto del trader in opzioni Arrivano (anzi ritornano) i derivati sulle opere d’arte L’oscillatore stocastico	(file pdf - 890 KB)
Numero 87 Maggio	LE STRATEGIE: Short Condor Analisi dello skew per interpretare il mercato Storie di derivati avvelenati La necessità di un metodo nel trading	(file pdf - 781 KB)
Numero 86 Aprile	LE STRATEGIE: Long Condor Strategie profittevoli con volatilità diminuzione La copertura dal rischio del prezzo carburante per le compagnie aeree Il sistema di Trading di Jesse Livermore	(file pdf - 1 MB)
Numero 85 Marzo	LE STRATEGIE: Short Call Butterfly 2009: un anno di innovazioni e record Trading sui titoli azionari e trading sulle opzioni sottostanti: quale interrelazione esiste?	(file pdf - 4 MB)
Numero 84 Febbraio	LE STRATEGIE Long Iron Butterfly Il 2009, ‘annus horribilis’ per i derivati scambiati in Borsa, ma non per tutti A caccia di certezze	(file pdf - 582 KB)
Numero 83 Gennaio	LE STRATEGIE: Short Call Butterfly 2009: un anno di innovazioni e record Trading sui titoli azionari e trading sulle opzioni sottostanti: quale interrelazione esiste?	(file pdf - 879 KB)

Anno 2009	Contenuti	File
Numero 82 Dicembre	LE STRATEGIE: Long Put Butterfly Quando il ritardo diventa virtù Coprirsi dal rischio aiuta le imprese a raccogliere più facilmente capitale sul mercato	(file pdf - 1003 KB)
Numero 81 Novembre	LE STRATEGIE: Long Call Butterfly Il pricing delle opzioni I derivati nella finanza islamica Un utilizzo atipico delle bande di Bollinger	(file pdf - 1 MB)
Numero 80 Ottobre	LE STRATEGIE: Short Ratio Put Spread Quantifichiamo i margini TIMS La Marginazione Intraday Non è tutto oro quello che luccica	(file pdf - 1 MB)
Numero 79 Settembre	LE STRATEGIE: Long RatioPut Spread Il Vix Quando la tentazione di fare affari coi derivati mette il turbo Mercanteggiare con le media mobili	(file pdf - 3 MB)
Numero 78 Luglio	LE STRATEGIE: Short Ratio Call Spread Analisi di volatilità e prezzi di mercato: quali spunti operativi? I Margini di Garanzia Il momentum, ovvero il motore degli indicatori Il denaro non è mai gratis: rischi e pericoli del ‘carry trade’…	(file pdf - 6 MB)
Numero 77 Giugno	LE STRATEGIE: Long Ratio Call Spread TIMS e VAR: analogie e differenze Alcune riflessioni riguardo alla media mobile Valutare le opzioni con la formula di Black & Scholes? Sì, no, forse…	(file pdf - 800 KB)
Numero 76 Maggio	LE STRATEGIE: Short Put Calendar Spread Prezzare le opzioni di un portafoglio con lo skew di volatilità I Margini di Garanzia I trading system Una moratoria per i derivati sottoscritti dagli enti locali italiani?	(file pdf - 1 MB)
Numero 75 Aprile	LE STRATEGIE: Long Put Calendar Spread La gestione dei rischi di un portafoglio Equity con strumenti derivati: analisi e VAR (seconda parte) I Credit Default Swap alla ricerca di fiducia e trasparenza I trading system	(file pdf - 3 MB)
Numero 74 Marzo	LE STRATEGIE: Short Call Calendar Spread La gestione dei rischi di un portafoglio Equity con strumenti derivati: analisi e VAR La contabilità dei titoli derivati nei Bilanci delle imprese: avanti in ordine sparso Il trend: la via dell'analisi tecnica	(file pdf - 3 MB)
Numero 73 Febbraio	Lo skew di volatilità: implicazioni pratiche L’impatto del crollo dei prezzi delle materie prime sulle imprese e sui mercati Scegliere la media giusta	(file pdf - 2 MB)
Numero 72 Gennaio	Il mercato IDEM è sempre più liquido! Nuova microstruttura per opzioni su indice S&P/MIB, opzioni e futures su azioni	(file pdf - 3 MB)

Anno 2008	Contenuti	File
Numero 71 Dicembre	La liberalizzazione del mercato elettrico e il lancio dell’IDEX Sezione Istitutional Investors: La copertura di un portafoglio azionario con le opzioni sull’indice	(file pdf - 2 MB)
Numero 70 Novembre	Delta Hedging e copertura a scadenza	(file pdf - 2 MB)
Numero 69 Ottobre	Strategie di copertura o modulazione dei rischi di portafogli azionari	(file pdf - 3 MB)
Numero 68 Settembre	Come interpretare le greche delle opzioni. Il GAMMA.	(file pdf - 1 MB)
Numero 67 Luglio	EXTRA LONG MIBO Da lunedì 21 luglio sul mercato IDEM le opzioni sull’indice S&P/MIB con scadenza fino a 5 anni.	(file pdf - 1 MB)
Numero 66 Giugno	Strategie con le opzioni: LONG CALL CALENDAR SPREAD	(file pdf - 1 MB)
Numero 65 Maggio	Come interpretare le greche delle opzioni: Le applicazioni pratiche del DELTA. Strategie con le opzioni: COVERED STRANGLE	(file pdf - 1 MB)
Numero 64 Aprile	Come interpretare le greche delle opzioni. Il DELTA. Strategie con le opzioni: LONG STRANGLE	(file pdf - 1 MB)
Numero 63 Marzo	EDX. Il sistema di market making e di clearing Strategie con le opzioni: SHORT STRADDLE	(file pdf - 2 MB)
Numero 62 Febbraio	EDX. Il mercato inglese dei derivati Strategie con le opzioni: LONG STRADDLE	(file pdf - 2 MB)
Numero 61 Gennaio	Strategie con le opzioni: BULL SHORT PUT SPREAD IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 2 MB)

Anno 2007	Contenuti	File
Numero 60 Dicembre	Strategie con le opzioni: BEAR LONG PUT SPREAD IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 3 MB)
Numero 59 Novembre	Strategie con le opzioni: BEAR SHORT CALL SPREAD IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 4 MB)
Numero 58 Ottobre	Metodologia di calcolo del Theoretical Fair Value (TFV) per i contratti di opzione e futures su azioni IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 5 MB)
Numero 57 Settembre	Introduzione all’universo delle opzioni “digitali”(binarie) IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 7 MB)
Numero 56 Luglio	Strategie con le opzioni: BULL LONG CALL SPREAD IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 2 MB)
Numero 55 Giugno	Strategie con le opzioni: COLLAR IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 4 MB)
Numero 54 Maggio	Strategie con le opzioni: SYNTHETIC SHORT STOCK FUTURE IDEM Products: Specifiche contrattuali	(file pdf - 1 MB)
Numero 53 Aprile	Strategie con le opzioni: SYNTHETIC LONG STOCK FUTURE Interest Rate Swap	(file pdf - 3 MB)
Numero 52 Marzo	Strategie con le opzioni: SYNTHETIC LONG PUT Gestione del rischio di inflazione attraverso i derivati	(file pdf - 1 MB)
Numero 51 Febbraio	Indice S&P/MIB: cambiamento della metodologia di calcolo I Credit Derivatives	(file pdf - 1 MB)
Numero 50 Gennaio	Analisi Tecnica: supporti e resistenze Il mercato IDEM un altro anno da record!	(file pdf - 1 MB)

Anno 2006	Contenuti	File
Numero 49 Dicembre	Gli IDEM Stock Future: pricing e caratteristiche La Leva Finanziaria con gli stock future	(file pdf - 877 KB)
Numero 48 Novembre	La nuova microstruttura delle opzioni del mercato IDEM Il trattamento contabile delle Stock Option	(file pdf - 453 KB)
Numero 47 Ottobre	Le LONG OPTION del mercato IDEM Profili di analisi tecnica: Gann	(file pdf - 3 MB)
Numero 46 Settembre	La contabilizzazione dei titoli strutturati Profili di analisi tecnica: Elliott e Fibonacci	(file pdf - 1 MB)
Numero 45 Luglio	La contabilizzazione degli strumenti derivati Strategie con le opzioni: COVERED PUT	(file pdf - 5 MB)
Numero 44 Giugno	I nuovi servizi per le Corporate Actions e Settlement Price Strategie con le opzioni: BUTTERFLY	(file pdf - 3 MB)
Numero 43 Maggio	Le Tailor Made Combination Strategie con le opzioni: LONG STRADDLE	(file pdf - 2 MB)
Numero 42 Aprile	Indice S&P/MIB, campione di dividendi in Europa Strategie con il contratto MiniFIB	(file pdf - 1 MB)
Numero 41 Marzo	Strumenti per l'operatività in opzioni: Quote Request e Simulatore Margini Strategie con le opzioni: PROTECTIVE PUT	(file pdf - 1 MB)
Numero 40 Febbraio	Le opzioni su azioni, Strumento speculativi o di portafoglio? L'opinione di Luca Barillaro Strategie con le opzioni: COVERED CALL	(file pdf - 1 MB)
Numero 39 Gennaio	Gli IDEM Stock Future visti con gli occhi di un trader professionista intervista a Davide Biocchi Il mercato IDEM bilancio di un 2005 da record!	(file pdf - 1 MB)

Anno 2005	Contenuti	File
Numero 38 Dicembre	Le opzioni su indice compiono 10 anni Profili di Analisi Tecnica; primo numero	(file pdf - 1 MB)
Numero 37 Novembre	I risultati della Trading Online Expo Seconda indagine conoscitiva sui traders online	(file pdf - 2 MB)
Numero 36 Ottobre	Più liquidità sulle opzioni con i nuovi obblighi per i market makers Il dizionario del market maker	(file pdf - 3 MB)
Numero 35 Settembre	Un semestre record per il mercato IDEM Le recenti operazioni sul capitale delle società dell'&P/MIB	(file pdf - 2 MB)
Numero 34 Luglio	Borsa Italiana amplia la gammadegli strumenti derivati sul mercato IDEM: le long option sull'indice S&P/MIB
Numero 33 Giugno	La marginazione degli strumenti derivati: Gli Index Future L'open interest: alcuni segnali operativi per i trader	(file pdf - 2 MB)
Numero 32 Maggio	La marginazione degli strumenti derivati: Introduzione ai margini	(file pdf - 2 MB)
Numero 31 Aprile	Le specifiche contrattuali dei derivati su IDEM	(file pdf - 3 MB)
Numero 30 Marzo	Cinque Nuovi contratti Single Stock Future	(file pdf - 986 KB)
Numero 29 Gennaio	Nuovi tick di negoziazione su azioni e futures su azioni	(file pdf - 1 MB)

Anno 2004	Contenuti	File
Numero 28 Dicembre	Strategie di trading con contratti IDEM Stock Futures	(file pdf - 660 KB)
Numero 27 Novembre	10° compleanno IDEM: strategie con opzioni per la fine del	(file pdf - 600 KB)
Numero 26 Ottobre	Nuovi derivati su S&P/MIB: la parola agli investitori individuali Dividendi straordinari e rettifiche sui contratti derivati	(file pdf - 655 KB)
Numero 25 Settembre	La migrazione ai nuovi derivati su indice S&P/MIB	(file pdf - 825 KB)
Numero 24 Luglio	Strategie con opzioni a supporto dell'investimento	(file pdf - 570 KB)
Numero 23 Giugno	Le strategie operative per il trading di volatilità	(file pdf - 1 MB)
Numero 22 Maggio	L'approccio professionale al trading di volatilità	(file pdf - 1 MB)
Numero 21 Aprile	Trading Online Expo 7 -8 maggio Lezioni di Borsa a Piazza Affari Trader Famosi Jim Rogers	(file pdf - 1 MB)
Numero 20 Marzo	Dal 22 marzo nuovi contratti futures e opzioni al via Dividendi straordinari e rettifiche sui contratti di opzione su azione	(file pdf - 675 KB)
Numero 19 Febbraio	Opportunità di trading con gli IDEM Stock Futures Strategie di arbitraggio con i contratti futures	(file pdf - 292 KB)
Numero 18 Gennaio	Novità sul mercato IDEM	(file pdf - 446 KB)

Anno 2003	Contenuti	File
Numero 17 Dicembre	I Circuit Breaker sull'IDEM Strategia Long Butterfly con le Mibo	(file pdf - 265 KB)
Numero 16 Novembre	Trading Delta Neutral. Opzioni e azioni: vantaggi e opportunità.	(file pdf - 353 KB)
Numero 15 Ottobre	Strategie con opzioni: lo strangle Opzioni, come sfruttare la volatilità	(file pdf - 155 KB)
Numero 14 Settembre	Strategie con opzioni: lo straddle I margini di garanzia sulla vendita di opzioni Mibo	(file pdf - 244 KB)
Numero 13 Luglio	Approccio al trading su miniFIB e open interest	(file pdf - 637 KB)
Numero 12 Giugno	I fattori che influenzano il prezzo delle opzioni e il Delta	(file pdf - 602 KB)
Numero 11 Maggio	Strategia di Price Spread, il nuovo indice S&P/Mib	(file pdf - 741 KB)
Numero 10 Aprile	Strategia "Covered Call" e sistema di marginazione per le opzioni su azioni.	(file pdf - 860 KB)
Numero 9 Marzo	Trading discrezionale e trading sistematico Speciale "Trading Online Expo"	(file pdf - 562 KB)
Numero 8 Febbraio	Indicatori tecnici su FIB e miniFIB: Lo Stocastico Dal miniS&P al miniFIB: il successo dei contratti minifutures	(file pdf - 180 KB)
Numero 7 Gennaio	Il calcolo del coefficiente beta e del rapporto di copertura Le rettifiche sui contratti di opzione e futures su azione	(file pdf - 248 KB) - esempio di calcolo del beta (file xls - 62KB)

Anno 2002	Contenuti	File
Numero 6 Dicembre	L'indice MIB30: composizione e funzionamento Strategia di copertura di portafoglio con il miniFIB	(file pdf - 181 KB)
Numero 5 Novembre	*Psicologia nel trading Il book* di negoziazione e la formazione dei prezzi**	(file pdf - 158 KB)
Numero 4 Ottobre	Vendita di opzioni allo scoperto Gli intermediari sul mercato IDEM: broker, dealer e market maker	(file pdf - 172 KB)
Numero 3 Settembre	*IDEM Stock Futures: vantaggi e opportunità di trading* Il funzionamento dei margini di garanzia per i contratti IDEM Stock Futures**	(file pdf - 144 KB)
Numero 2 Agosto	Volatilità storica e volatilità implicita Il funzionamento dei margini di garanzia per i contratti futures	(file pdf - 186 KB) Esempio di calcolo della volatilità storica ( file xls - 16KB)
Numero 1 Luglio	Strategie Statiche con opzioni: acquisto di Call e Put Il ruolo della Cassa di Compensazione e Garanzia	(file pdf - 337 KB)
Numero 0 Giugno	Cosa sono i derivati? La storia del mercato IDEM	(file pdf - 194 KB)

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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2012 - 10:27