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Glossario



Termine
Valore a Rischio
Categoria
Concetti Finanziari Fondamentali

Definizione
Indicatore di rischio che, relativamente a un investimento, misura la perdita che non sarÓ superata con un determinato livello di confidenza in un certo orizzonte temporale.

Approfondimento
Il value at risk (VaR) Ŕ un indicatore di rischio utilizzabile nelle decisioni finanziarie. Esso esprime la perdita massima probabile (a un certo livello di confidenza statistica) in un determinato orizzonte temporale.
Per determinare il value at risk (VaR) occorre conoscere: il valore della posizione, la variabilitÓ dei fattori di rischio che sottostanno alla posizione e le loro correlazioni, la forma della loro distribuzione di probabilitÓ, l'intervallo di confidenza desiderato, l'orizzonte temporale sul quale effettuare la valutazione.
Ultimo Aggiornamento: 17 gennaio 2011 - 07:17

Sinonimi
Value at Risk

Acronimi
VaR

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