Cookie
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti per proporti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
 

Glossario



Termine
Valore Temporale
Categoria
Strumenti Finanziari Derivati

Definizione
Componente, insieme al valore intrinseco, del valore di un'opzione. Il valore temporale è dato dalla differenza tra il prezzo dell'opzione e il suo valore intrinseco.

Approfondimento
Il valore di un’opzione può essere scomposto in due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale. ll valore temporale (time value) è pari alla differenza tra il prezzo dell'opzione e il suo valore intrinseco. Rappresenta quanto un investitore è disposto a pagare oltre il valore intrinseco, e dipende dalla vita residua dell'opzione, dalla volatilità dell'attività sottostante, dal tasso di interesse risk free e dagli eventuali dividendi distribuiti dall'attività sottostante. Il valore di un’opzione at the money o out of the money corrisponde al time value, essendo nullo il suo valore intrinseco. Il valore temporale si riduce man mano che l'opzione si avvicina alla sua scadenza.
Ultimo Aggiornamento: 17 gennaio 2011 - 07:17

Argomenti Correlati
Opzioni, Esercizio, At The Money, In The Money, Out of The Money

Indietro Nuova Ricerca

Per una guida all'uso del Glossario clicca qui



Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.