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Glossario



Termine
Opzione Doppia
Categoria
Strumenti Finanziari Derivati

Definizione
Acquisto contemporaneo di un'opzione call e un'opzione put aventi il medesimo sottostante, il medesimo strike price e la medesima scadenza.

Approfondimento
L'acquisto contestuale di un'opzione call e una put con medesime caratteristiche genera un guadagno nel caso in cui la variazione di prezzo del sottostante (sia al rialzo che al ribasso) sia di entitÓ superiore alla somma dei due premi versati per acquistare le opzioni.
Tale strategia (nota anche come straddle) Ŕ adatta nel caso in cui ci si attenda una variazione relativamente elevata, in aumento o in diminuzione, su un determinato sottostante. A scadenza, infatti, una delle due opzioni risulterÓ in the money, mentre l'altra risulterÓ out of the money. L'entitÓ del guadagno dipenderÓ dalla differenza tra il payoff dell'opzione che risulta in the money e la somma dei premi versati per acquistare entrambe le opzioni.
Ultimo Aggiornamento: 17 gennaio 2011 - 07:17

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