Cookie
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti per proporti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.
 

Glossario



Termine
Margine Futures Straddle
Categoria
Strumenti Finanziari Derivati

Definizione
Rappresenta una tipologia di margine iniziale calcolato su posizioni in stock futures di segno opposto, su scadenze diverse e relative al medesimo sottostante (posizioni futures straddle).

Link Utili
http://www.ccg.it

Approfondimento
La CC&G utilizza la metodologia TIMS per calcolare tale margine sulle posizioni costituite dalla combinazione di contratti Futures di segno opposto (acquisto vs vendita) su scadenze diverse, ma relative alla medesima attività sottostante (underlying asset). Tali combinazioni prendono il nome di Futures Straddle.
Questo Margine è pari al numero di posizioni Futures Straddle moltiplicato per il Margine Futures Straddle fissato dalla CC&G. Quest’ultimo viene determinato dalla CC&G partendo dal presupposto che la finalità del Margine Futures Straddle è quella di coprire il rischio di mercato di una coppia di posizioni Futures aventi segno opposto e scadenze diverse. Tiene pertanto conto di quale possa essere la massima variazione ragionevolmente possibile tra la differenza dei prezzi di Futures F1 e F2 (calendar spread) aventi scadenze diverse, rilevata in una giornata e la medesima differenza (calendar spread) rilevata nella giornata successiva.
Il valore dei margini Futures Straddle applicati per ogni classe di Futures è disponibile sul sito www.ccg.it nella sezione Gestione del rischio – Parametri margini.


Ultimo Aggiornamento: 17 gennaio 2011 - 07:17

Argomenti Correlati
Intervallo del Margine

Indietro Nuova Ricerca

Per una guida all'uso del Glossario clicca qui



Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.