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Glossario



Termine
Calendar Spread
Categoria
Strumenti Finanziari Derivati

Definizione
Strategia operativa mediante la quale si assumono posizioni su due o più opzioni dello stesso tipo, stesso prezzo di esercizio e diversa scadenza. La strategia di spread temporale può riguardare anche contratti futures.

Approfondimento
Lo spread temporale su opzioni è dato dalla combinazione di un acquisto di un contratto di opzione e la contestuale vendita dello stesso contratto, avente caratteristiche identiche (attività sottostatnte, prezzo di esercizio, ecc.) salvo che la scadenza.
Lo spread temporale su futures è meno frequente e prevede l'assunzione simultanea di una posizione lunga su un contratto relativo a una scadenza e di una posizione corta sullo stesso contratto e lo stesso ammontare relativa a un'altra scadenza.
Ultimo Aggiornamento: 17 gennaio 2011 - 07:17

Sinonimi
Spread di Calendario,Spread Temporale, Time Spread

Argomenti Correlati
Opzioni, Spread di Prezzo

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